資産運用の最適解！ケリー基準シミュレーターでリスク管理をマスターしよう

投資の勝率を最大化するための理論「ケリー基準（Kelly Criterion）」を視覚的に試せるシミュレーターです。資金管理において、一度の賭けにどれくらいの割合を投じるのが数学的にベストなのかを確認できます。リスクを抑えつつ効率的に資産を増やしたいエンジニアや投資家の方は、ぜひ一度このツールでシミュレーションしてみてください。

へー、最近これについて知ったところだよ。「フル・ケリー」っていう用語があって、これは数式で算出された金額をそのまま賭けるやり方なんだ。かなり攻撃的で、気の弱い人には向かないね。普通は、推奨された賭け金を半分にする「ハーフ・ケリー」を使うよ。自分の見積もった優位性が間違っている可能性があると想定するからだね。まだ見つけられてないのが、これを適用するための暗算ルールなんだ。ある程度の優位性を想定した場合、何パーセント「賭ける」べきなんだろう？

コンスタントに勝率51%以上になるような賭けって何があるの？知る限りだと、カジノで一番マシなやつでも48%が限界なんだけど。もし48%をシミュレーションに入れてみると、その賭けにはケリー基準の優位性はないって出るよ。

昔PokerstarsでHUハイパーターボをやってた時、Mathematicaでこれと同じようなものを作ったよ（モンテカルロ法ほど凝ったものじゃなかったけどね）

何年も前に作られた似たような計算機がここにあるよ: https://www.albionresearch.com/tools/kelly

息子のために、賭け金のサイズ感を直感的に掴めるような『ゲーム』を作ってみたんだ: https://tools.encona.com/investor

これ、レオとか韓国で清算されちゃった3%の人たちにも役立っただろうに

グラフは対数スケールにする必要があるね

オッズが分かっていればケリー基準は良いものだよ。

もし作者さんがここを見てたら教えてほしいんだけど、「勝利確率（win probability）」と「オッズ（odds）」の違いって何？自分には同じものに見えるんだよね。

あと、「デシマル（decimal）」オッズと「アメリカン（american）」オッズについても教えて。

よろしく。